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20 Oct 2015

Análisis predictivo usando las redes sociales para anticiparse en Bolsa

Las redes sociales pueden ayudar a predecir oscilaciones del valor de las acciones, especialmente si los mensajes emitidos son negativos. 

No es una bola de cristal de 140 caracteres, pero marca pautas, indica tendencias y permite predecir con sorprendente precisión las futuras oscilaciones de un valor bursátil. La red social Twitter ha permitido acercarse de forma hasta hace poco inimaginable al sueño de la información instantánea, y muchos expertos y analistas creen que tras ella se esconde el secreto para ganar en la Bolsa.

Un estudio publicado en 2010 tras el análisis de 9,7 millones de mensajes probó que existe la posibilidad de averiguar con un 87,6% de acierto la posterior evolución del Dow Jones Industrial Average en base a los mensajes emitidos en Twitter por los inversores. Otra investigación, elaborada en base al Ibex 35 español, muestra que los mensajes publicados en esta red social influyen en la posterior evolución de los valores mencionados en al menos un 69% de los casos.

«En ciertas circunstancias y para determinados valores las redes sociales te aportan una información muy útil que te puede informar sobre la desviación de ese valor sobre la media del mercado y anticipar así la evolución del valor», explica Raúl Gómez Martínez, Director General de Apara. Además, Gómez es Profesor de Economía Financiera de la Universidad Rey Juan Carlos I y responsable de la investigación española y según sus conclusiones, el peso de cada mensaje con contenido positivo o negativo llega incluso a superar los 50 puntos básicos en la posterior subida o bajada de la cotización del mismo en ciertas ocasiones.

 

El fútbol o el verano influyen

La incidencia de los factores exógenos en el estado de ánimo de los inversores y su posterior efecto en los mercados ha sido prolíficamente analizada en numerosos estudios. Factores como el clima, la época del año o los resultados deportivos causan posteriores oscilaciones en los parqués. La clave, creen los investigadores, está en captar e interpretar con rapidez el estado de ánimo de los inversores, lo que podría permitir anticiparse a sus posteriores movimientos en el mercado.

«El problema siempre ha estado en cómo medir el sentimiento de los inversores. Las encuestas, por ejemplo, son caras y lentas, y cuando llegan sus resultados el momento del mercado ha pasado. Ahora, sin embargo, las redes sociales y el big data permite seguirla al momento», asegura Gómez, que está a punto de publicar otra investigación que muestra que un «tuit» publicado sobre un valor puede causar una desviación de hasta un punto básico en la cotización del mismo.

El equipo de investigadores de la Rey Juan Carlos analizó los 35 valores del Ibex durante un período de seis meses captando las opiniones que los tuiteros emitían sobre los valores que forman el selectivo español con el objetivo de captar las expectativas del mercado. Diariamente se recogen los tuits que mencionan al Ibex 35 y a sus valores y después se criban para eliminar los retuits o los mensajes con palabras no válidas. Posteriormente se clasifican en positivos, negativos o neutros y se les asigna una puntuación en función de criterios como la relevancia del usuario o la cantidad de retuits, en un proceso que es en última instancia supervisado por un administrador.

Según los investigadores, cuando más claramente se puede ver una correlación entre los tuits y el valor de la acción es en el caso de los mensajes negativos, precisamente porque en estos casos se genera más información. «El sentimiento negativo es más representativo. Es algo psicológico. Si estás bien en el trabajo no se lo cuentas a casi nadie. En cambio, si estás a disgusto se lo dices a todo el mundo», explica Gómez.

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